Statistisches Trading Journal

Trading Statistik ist von großer Bedeutung

Gerade weil Trading viel mit Psychologie zu tun und im eigentlichen Sinne voll entgegen der menschlichen Gewohnheiten sind, kann es eine große Hilfe sein, wenn du beginnst dein Tradingkonto mit Statistik zu managen. Das einzige, das du im Trading kontrollieren kannst sind deine Verluste und das Risiko. Deswegen ist es durchaus auch sinnvoll davon zu sprechen, dass ein Trader in erster Linie ein Risikomanager ist.

Im Trading Plan halten wir die Statistik allerdings einfach und wir arbeiten lediglich mit folgenden Werten.

• Anzahl Trades
• Anzahl Gewinner
• Anzahl Verlierer
• Anzahl Break-Even
• Trefferquote
• durchschnittliche Gewinner 
• durchschnittliche Verlier

Aus diesen Parametern berechnen wir die beiden folgenden Kennzahlen

• Pay Off Ratio beziehungsweise Chance-Risikoverhältnis
• System Expectancy beziehungsweise Systemerwartung

Deine Aufgabe für die Trading Statistik

Die gute Nachricht ist, dass du dich um die Berechnung nicht kümmern brauchst, das übernimmt der Trading Plan für dich. Was aber eine Empfehlung für dich ist, dass du deine Trades immer einträgst. Am besten in erreichten Punkten und zwar pro Tag maximal 10 Trades, denn alles weitere führt zu Overtrading.

Schaue dir dazu untere Abbildung an. Die Spalten der Trader Statistik werden dir berechnet und die Trades der einzelnen Handelstage in der Woche trägst du wie beschrieben in Pips ein.

Ziel der Trader Statistik

Dein Ziel als Trader ist es erfolgreich zu sein, sprich du versuchst dein Trading System dorthin zu entwickeln, dass du ein Pay Off Ration > 1 erreichst und eine Systemerwartung von größer 0, wobei du bedenken solltest, dass eine Systemerwartung von 0 nicht Break Even bedeutet sondern Verlust, denn die Trader Statistik beinhaltet nicht die Trading Kosten.

Sind die Trading Kosten pro Trade 3€ muss deine Systemerwartung größer 3 sein, dass du profitabel handeln kannst.

Pay Off Ratio

Das Pay Off Ratio ist ein anderes Wort für das Chance-Risiko-Verhältnis und beschreibt dein erreichtes Verhältnis von Gewinn zu Verlust. Ist dein Pay Off Ratio größer 1 bedeutet das, dass dein Trefferquote leicht unter 50 Prozent sein kann. Sprich es lohnt sich die Verluste klein zu halten und die Gewinner laufen zu lassen. Einfacher gesagt als getan, aber mit dem Arbeiten hin zu einem einem Pay Off Ratio > 1 wirst du deine Trades fokussiert aus dem Risiko arbeiten, um ihnen dann die lange Leine zu lassen.

Die Berechnung ist die Division der durchschnittlichen Gewinner durch die durchschnittlichen Verlierer.

Systemerwartung

Die Systemerwartung sagt aus, wie viel Ertrag ein Trade in deiner gesamten Samplegröße eingebracht hat. Diese Zahl solltest du versuchen stabil zu bekommen, so dass sie wenigen Schwankungen ausgesetzt ist. 

Denn mit dieser Zahl kannst du ausdrücken, wieviel Gewinn/Verlust du pro Trade erwirtschaftest.

Besipielrechnung

Gewinnwahrscheinlichkeit * durchschnittlicher Gewinn - Verlustwahrscheinlichkeit * durchschnittlicher Verlust

Die Gewinnwahrscheinlichkeit ist dabei die Trefferquote und die Verlustwahrscheinlichkeit berechnet sich aus 100% - Trefferquote.

Beispiel: Ein System liefert dir folgende Ergebnisse:

• Trefferquote 54%
• Durchschnittlicher Gewinn 24 Pips
• Durchschnittlicher Verlust 18 Pips

Die Systemerwartung = 0,54*24-0,46*18 = 12,96-8,28=4,68

In diesem System hast du pro Trade 4,68 Punkte erwirtschaftet. Kostet dich jeder Trade einen Punkt hast du ein profitables Trading System.